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[判断题]
基于久期的利率风险管理，就是通过交易一定数量的对冲资产，使得利率发生变化时，原资产的久期和货币久期能达到管理者的目标水平。（)
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更多“基于久期的利率风险管理，就是通过交易一定数量的对冲资产，使得…”相关的问题
A．资产负债配对管理
B．利率风险免疫管理
C．限额管理
D．以上选项都不正确
A.在整个目标期内，债券组合的资产和负债的久期随着市场利率的变化而不断变化，但是其久期变化保持一致。
B.免疫策略只包括目标免疫策略和多期免疫策略
C.通过资产负债久期匹配无法完全消除利率风险
D.债券组合的久期随着时间的流逝呈线性减少
A.久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B.针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制,有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用
C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D.可以用来控制持仓债券的利率风险
巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击(如利率上升或下降200基点)对银行经济价值的影响，这是一种()。
A．缺口分析方法
B．敏感度分析方法
C．久期分析方法
D．敞口分析方法
A．外汇保证金交易是指对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺，再做买卖结算的交易
B．外汇期权是常见的一种期权产品，其交易对象就是一项将来可以买卖货币的权利
C．期权的卖方可以根据市场情况来决定是否执行权利
D．较为常见的掉期外汇交易是货币掉期交易和利率掉期交易
A.灵活控制资产负债头寸错配产生的业务账户利率风险
B.通过综合计算交易账户的风险改善风险管理
C.综合计算银行业务账户和交易账户的市场风险
D.管理层主动参与以改善两类账户的风险管理
