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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

如果一个5年期限、标的资产为10年后到期债券的看跌期权的收益率波动率为22％，那么如何对这一期权定

价？假定在基于今天的利率下，债券在期权期满时的修正久期为4．2年，债券远期收益率为7％。

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第1题

一个还有6个月到期的远期，标的资产的连续红利收益率为4%，若无风险年利率为10%，远期价格为54元，目前该标的资产的价格为50元，求时刻s远期的价格?

A.2.36

B.-2.36

C.51.52

D.-51.52

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第2题

假设一个看涨期权的执行价格是20美元，持有者在标的资产价格上升到24美元的时候呐喊了一次，如果到期时资产价格为23美元，则到期时，呐喊期权的回报为（)美元。

A.23

B.24

C.3

D.4

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第3题

利用布莱克模型来计算一个4年期、标的资产为5年期债券的欧式看涨期权价格。5年期债券的现金价格为1

05美元，与5年期债券具有同样息票率的4年期债券的现金价格为102美元，期权执行价格为100美元，4年期无风险利率为每年10％(连续复利)，债券价格在4年后的波动率为每年2％。

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第4题

某人借款4000元，如果年利率为10％，两年后到期，按复利计息，计算到期时借款人应支付的利息。

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第5题

假设现在投资收益率为10%,则你将会选择下列哪项资产（)A．10000元现金B．一年后的10700元支票C．两

假设现在投资收益率为10%,则你将会选择下列哪项资产()

A．10000元现金

B．一年后的10700元支票

C．两年后到期的债券,到期价值12000元

D．半年后能套现的股票,与其套现收益10600元

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第6题

假定有一种债券,息票率为8%,到期收益率为10%,如果债券的到期收益率不变,则一年后债券的价格将( )。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不知道

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第7题

根据表15-3画出纯收益曲线。表15-3代表的是零息国库券。表　15-3 到期期限到期收益（%)

根据表15-3画出纯收益曲线。表15-3代表的是零息国库券。

表　15-3

到期期限

到期收益(%)

3个月

6个月

1年

2年

5年

10年

15年

20年

3.70

3.90

4.20

5.20

6.00

5.70

7.10

6.29

根据期望假设，我们能从这条收益曲线知道的5年后的短期利率是多少？我们能从这条收益曲线知道的15年后以及20年后的短期利率是多少？

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第8题

一张债券的票面价值为100元，票面利率10%，不记复利，期限5年，到期一次还本付息，目前市场上的必要收益率是8%，按复利计算，这张债券的价格是（）。

A.100元

B.93．18元

C.107．14元

D.102．09元

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第9题

某人在银行存入10万元，期限两年，年利率为6%，每半年支付一次利息，如果按复利计算，两年后的本利和是()万元。

A.职工教育经费

B.职工福利费

C.广告费

D.业务宣传费

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第10题

期权的标的资产是50ETF，价格为2.50元，投资者买入执行价格为2.55元的看涨期权，权利金为0.10元，如果到期时标的资产价格为2.60元，在不考虑手续费的情况下（)。

A.盈利0.10元

B.盈利0.05元

C.没有盈利

D.亏损0.05元

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