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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

市场中存在资产A和资产B,根据均值一方差准则,投资者选择资产A而不选择资产B作为投资对象的条件是

()。(南京大学2011金融硕士)

A.资产A的收益率大于或等于资产B的收益率,且资产A收益率的方差小于资产B收益率的方差,即E(RA)≥E(RB)且σA2<σB2

B.资产A的收益率大于资产B的收益率,且资产A收益率的方差大于资产B收益率的方差,即E(RA)>E(RB)且σA2>σB2

C.资产A的收益率小于资产B的收益率,且资产A收益率的方差大于或等于资产B收益率的方差,即E(RA)<E(RB)且σA2≥σB2

D.资产A的收益率小于或等于资产B的收益率,且资产A收益率的方差大于资产B收益率的方差,即E(RA)≤E(RB)且σA2>σB2

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更多“市场中存在资产A和资产B,根据均值一方差准则,投资者选择资产…”相关的问题
第1题
有关“均值一方差”模型,正确的是:

A.标志了现代组合投资理论的开端

B.利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法,来描述理性投资者的行为

C.计算量很大,在实际中应用存在困难

D.是现代组合投资理论的核心

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第2题
以下哪种模型,是以市场均衡状态下各资产的“隐含均衡收益率”为基础,加入投资者的主观判断,形成新的最优投资组合。

A.均值方差模型

B.风险平价模型

C.Black-Litterman反向优化模型

D.1/n配置模型

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第3题
16马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在()

A.以因素模型解释了资本资产的定价问题

B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

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第4题
下列各项中哪一个不是现代证券投资组合管理理论()。

A.马柯维茨的均值——方差理论

B.资本资产定价模型

C.实施证券分析

D.套利定价理论

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第5题
数学、统计学等理论的发展,为金融风险管理方法的演变提供了数理基础和技术手段。下列陈述不正确的
是()。

A.夏普通过在分析中引入无风险资产,提出了分离定理

B.美国经济学家约翰.林特尔等人分别独立提出了资本资产定价模型,开创了现代资产定价理论的先河

C.马克维茨提出了均值和方差的概念,并就此拉开了现代风险管理的序幕

D.套利定价模型是美国经济学家罗斯于1976年,针对均值和方差模型的一些局限性而提出的

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第6题
“均值-方差”模型中,在有效前沿上的资产组合,是同等风险下期望收益最高的,也是同等收益预期下风险最小的。()
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第7题
以下做法属于战略资产配置的是()

A.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较,运用均值仿差模型等优化方法构建最优组合

B.某基金公司每季度召开基金经理会议,讨论本季度各基金资产配置比例并做出相应资产权重配置调整的决定

C.某基金经理根据市场的短期波动,通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例

D.某基金经理根据当前地缘政治和中东局势的变化对自己组合中军工板块的股票持仓进行调整

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第8题
假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.0498.组合z与市场组合的相关系数是0
.45,它的方差是0.1783。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?

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第9题
关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用,下列说法错误的是()

A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域

B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变

C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的

D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外,抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

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第10题
证券组合分析的内容主要包括均值方差模型、资本资产定价模型等定量分析模型。()此题为判断题(对,错)。
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