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资产组合的方差（variance of a portfolio)
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证券组合的风险是它所包含的各种资产的方差的加权平均数，再加上各种资产之间协方差的加权平均数的倍数。( )
如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为()。
A．30和30
B．900和30
C．30和870
D．930和30
接上题,如果σp=15%,计算整个资产组合的方差是()
A．0
B．0.2857
C．0.1071
D．0.15
A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的
D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
