关于非系统性风险,以下表述错误的是()
A.负面新闻可能会导致投资组合非系统性风险增加
B.投资组合中的资产数量越多,非系统性风险越小,甚至接近于零
C.非系统性风险也可称作个体风险
D.大多数资产价格变动方向往往是相反的
A.负面新闻可能会导致投资组合非系统性风险增加
B.投资组合中的资产数量越多,非系统性风险越小,甚至接近于零
C.非系统性风险也可称作个体风险
D.大多数资产价格变动方向往往是相反的
A.政策风险属于系统性风险
B.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
C.组合化投资可以分散非系统性风险
D.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
A.投资者可以消除非系统性风险
B.beta系数衡量一类证券的非系统性风险
C.当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时,该投资者得到额外收益
D.投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益
A.可以分散系统性风险
B.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散
C.可以分散非系统性风险
D.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
下列选项中关于证券投资风险的防范与管理方法的表述不正确的是()。
A.根据马柯威茨的组合管理理论,市场中非系统性风险随着证券组合个数的增多而不断降低。因此,可以采取购买多种不同的证券形成投资组合的方式来减少非系统风险
B.在实际中,投资组合管理主要包括两个方面的内容:一是确定投资的类别;二是确定各投资类别比例
C.组合投资中,确定投资类别时,首先需要明确法规和监管机关对相关机构和资金投资限制的要求
D.股指期货可以通过与实际股票构成投资组合,对冲非系统性风险,从而在一定程度上熨平股价的整体波动性
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
下列选项中关于证券投资风险的防范与管理方法的表述正确的是()。
A.根据马柯威茨的组合管理理论,市场中系统性风险随着证券组合个数的增多而不断降低。因此,可以采取购买多种不同的证券形成投资组合的方式来减少系统风险
B.在实际中,投资组合管理主要包括两个方面的内容,一是确定投资的类别;二是确定投资额度
C.组合投资中,确定投资类别时,首先需要明确法规和监管机关对相关机构和资金投资限制的要求
D.股指期货可以通过与实际股票构成投资组合,对冲非系统性风险,从而在一定程度上熨平股价的整体波动性
A.对公司资产的要求回报率越大,说明公司运营的风险越低
B.公司的权益成本越高,说明公司运营的风险越高
C.根据M&M定理(情形II),公司运营的风险与其资产的要求回报率无关
D.完全取决于公司的非系统性风险
A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同
B.非系统性风险可以通过投资组合分散,系统性风险则不可以
C.非系统性风险是可以避免的,系统性风险是不可以避免的
D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
以下证券投资风险中属于非系统性风险的是()。
A.经济波动风险
B.政策风险
C.购买力风险
D.经营风险
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
D.方差度量投资的系统风险和非系统风险