题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
麦考利久期又称为(),是指债券的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。
A.久期
B.修正的麦考利久期
C.存续期
D.凸性
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A.久期
B.修正的麦考利久期
C.存续期
D.凸性
A.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限
B.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的算术平均年限
C.麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的算术平均年限
D.麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限
一种债券的息票率为8%,每年付息一次,到期收益率为10%,麦考利久期为9年,则该债券的修正久期为()。
A.8.18
B.8.33
C.9.78
D.10.00
下列关于久期的选项中表述正确的是()。
A.修正久期在利率变化比较小时,计算将比较精确,如果利率变化较大时,计算的误差将比较大
B.对于可赎回债券等具有内含期权的债券,利用麦考利久期或者修正久期进行久期的计算是比较容易的
C.目前,普遍都是使用修正久期对内含期权的金融资产进行利率风险敏感度的度量
D.以上选项都正确
A.在其他条件不变的情况下,债券的到期收益率越低,久期越长
B.在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越长
C.息票债券的马考勒久期小于它们的到期时间。零息票债券的久期等于它的到期时间。只有贴现债券的马考勒久期等于它们的到期时间
D.在息票率不变的条件下,到期时期越长,久期越短