A.52
B.54
C.56
D.58
注:忽略交易成本不计。 标准普尔500的30天历史波动性为12.00%。期权的期限为30天。 a.如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益: i.上升约5%达到701点。 ii.仍然保持在668点(未发生变化)。 iii.下跌了约5%达到635.00点。(无需计算) b.当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时,请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c.请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价: i.看跌期权 ii.看涨期权
A.二者相等
B. C1的delta大于C2的delta
C. C1的delta小于C2的delta
D. 以上均不正确
A.二者相等
B.C1的delta大于C2的delta
C.C1的delta小于C2的delta
D.以上均不正确
期权费会随着_______而增加。
A.到期期限延长;
B.标的资产波动性的减弱;
C.执行价格的降低;
D.B与C正确。
A.买入1000股
B.卖出1000股
C.买入500股
D.卖出500股