如果结果不匹配，请 
更多“三份看跌期权的标的股票相同。其Delta值分别为一0．9、一…”相关的问题
第1题
假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的delta值为 0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为- 0.8，两种期权的期限相同，合约单位都是1000，那么张先生需要()才能使得整个组合的delta保持中性。
A.买入1000股
B.卖出1000股
C.买入500股
D.卖出500股
第2题
下面关于期权delta的表述正确的是（)。
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
第3题
同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（)。
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
D.预计标的资产的市场价格稳定
第4题
证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用。（提
证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用。(提示：利用看涨期权与看跌期权的平价关系)
第9题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
第10题
甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，错误的是（)。
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
