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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下面关于期权delta的表述正确的是（)。

A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标

B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化

C.看涨期权的delta最大是1，最小是0

D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5

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更多“下面关于期权delta的表述正确的是()。”相关的问题

第1题

王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是()

A.二者相等

B. C1的delta大于C2的delta

C. C1的delta小于C2的delta

D. 以上均不正确

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第2题

王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除了行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是()

A.二者相等

B.C1的delta大于C2的delta

C.C1的delta小于C2的delta

D.以上均不正确

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第3题

期权到期前，delta会发生剧烈变化，也就是期权的大头针风险。（)

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第4题

三份看跌期权的标的股票相同。其Delta值分别为一0．9、一0．5和一0．1。填表21一8。

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第5题

看涨期权的Delta在（)之间，看跌期权的Delta在（)之间。

A.[0，1];[-1，1]

B.[0，1];[0，1]

C.[0，1];[-1，0]

D.[-1，1];[0，1]

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第6题

Delta是衡量(A )的变化引起期权价格变化的程度

A.标的资产价格

B.波动率

C.无风险利率

D.到期时间

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第7题

1 000份白银期货看涨期权短头寸的Delta是多少？期权的到期期限为8个月，期权的标的期货合约期限为9

个月。目前9个月期限的期货价格为每盎司8美元，期权的执行价格为8美元，无风险利率为每年12％，白银价格波动率为每年18％。

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第8题

假设当前时刻标的资产的价格是105，执行价格是100的看涨期权的价格为11.5，delta是0.7，在其他参数不变的情况下，如果标的资产上涨到107，期权的价格是（)。

A.10.1

B.10.9

C.12.9

D.16.4

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第9题

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的delta值为 0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为- 0.8，两种期权的期限相同，合约单位都是1000，那么张先生需要()才能使得整个组合的delta保持中性。

A.买入1000股

B.卖出1000股

C.买入500股

D.卖出500股

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第10题

关于期权的说法，下面各项正确的是( )。

A.风险与收益不对称

B.买方拥有的只是权利而不是义务

C.卖方拥有的只是权利而不是义务

D.买方的收益只在于权利金

E.卖方的收益只在于权利金